Bill dunn trading system
William Dunn: Legendary CTA construindo o legado para durar.
William (Bill) Dunn lançou seu assessor de comércio de commodities (CTA), que seguiu a tendência de longo prazo em 1974, depois de obter vários diplomas e embarcar em uma impressionante carreira de pesquisa. Ele começou a negociar no mundo acadêmico após obter um doutorado em física teórica pela Northwestern University, e realizar pesquisas operacionais e estudos de análise de sistemas para várias filiais das forças armadas dos EUA. Ele manteve-se firme em uma abordagem agressiva à negociação que produziu retornos impressionantes e consistentes, e ajudou a lançar e comercializar inúmeros outros gerentes. Um investimento de US $ 100.000 em 1984 no programa WMA da Dunn (seu programa mais antigo) valeria mais de US $ 4 milhões hoje.
Depois de quase 40 anos no comando da trading que ele fundou, Dunn está fazendo contingências para os próximos 40 anos. Ele tem um plano de sucessão no lugar. Conversamos com ele, juntamente com o presidente da empresa e sucessor de Dunn, Marty Bergin, sobre o passado, presente e futuro da DUNN e administramos os futuros.
Revista de Futuros: Bill, você foi uma das tendências originais após CTAs. Fale sobre como a indústria evoluiu desde que você começou em 1974.
Bill Dunn: A DUNN começou em 1974, pouco antes de o Congresso estabelecer a CFTC e, antes da formação da NFA, a fiscalização regulatória aumentou. Os ativos da indústria cresceram. O número de mercados negociados expandiu-se para incluir instrumentos financeiros e, no início, apenas negociamos nas bolsas dos EUA. Agora, nós negociamos 24 horas por dia em bolsas localizadas em todo o mundo. Os investidores têm mais informações e opções disponíveis. A tecnologia também permite um gerenciamento de risco muito melhor. Inicialmente eu corri o sistema WMA usando cartões perfurados. Agora, podemos atualizar o sistema diariamente e monitorar mais de perto e controlar o risco.
FM: No início, alguns traders projetavam produtos futuros gerenciados pelo varejo, você não o fez. Explique por que você tomou a direção que você fez?
BD: Eu não sou apenas um negociante, mas também um investidor, e sempre tentei administrar o negócio do ponto de vista do investidor. Isto é, eu sempre pergunto "o que o investidor quer ou espera?" E é o que eu faço. No começo, eu estava filosoficamente contra a estrutura do varejo, porque eu não achava que esses produtos eram favoráveis aos investidores devido às taxas e custos. Eu também estava preocupado que os investidores de varejo investissem sem entender futuros, e assim eles iriam se retirar na hora errada.
40 anos de negociação e ainda fazendo novos máximos | Marty Bergin, Dunn Capital Management | # 9.
Nosso próximo convidado é um parceiro em uma empresa que desfrutou de 40 anos de sucesso comercial com um histórico de 30 anos de seu programa WMA.
O histórico da organização, Dunn Capital Management, é de classe mundial. O lendário Bill Dunn ofereceu uma parceria para o nosso próximo convidado e ele respondeu: "Estou feliz com o local onde estou" & # 8221; A resposta de Bill vai fazer você rir.
Estamos gratos por ter seus ouvidos para o episódio 009, Marty Bergin.
Neste episódio, você aprenderá:
A história da Dunn Capital e a evolução da Dunn Capital Management Como Marty começou a trabalhar com a empresa e como ele se tornou sócio A cultura da empresa da Dunn Capital e por que é tão importante para o sucesso Uma visão geral do programa WMA.
"É apenas um número no sistema, mas eu acho que daqui para frente, será significativo em nossos retornos" # 8221;
Como a abordagem Value At Risk (VAR) separa a Dunn Capital de outras CTAs Por que a Dunn Capital gerencia todas as tarefas internas Sobre o registro de 30 anos + da Dunn Capital.
"Não fizemos muitas mudanças no sistema por vários anos, e acho que ficamos para trás" # 8221;
As grandes atualizações de pesquisa que estão ocorrendo em 2006 Sobre a mudança para usar duas versões separadas do & # 8220; Algo Classes & # 8221; Sobre o perfil de risco adaptativo (ARP) A abordagem de Dunn para a diversificação entre setores (por exemplo: 23% na agricultura e 13% na alocação de moeda)
Seguindo a tendência básica, você tem dois parâmetros. Tempo e barulho. Em vez de usar uma variável de tempo e uma variável de ruído para cada mercado, agora estamos analisando centenas de quadros de tempo e variáveis de ruído.
Recursos & amp; Links mencionados neste episódio:
Quando olhamos para o perfil de risco adaptativo, o que estamos olhando é: este é um bom ambiente para seguir a tendência ou não é. Quanto melhor o ambiente, quanto maior o mecanismo de segmentação, menor a determinação da tendência do mercado, menor será a nossa meta. # 8221;
Patrocinado pela Swiss Financial Services e Saxo Bank:
Conecte-se com a Dunn Capital Management:
Telefone: +1 772 286 4777.
& # 8220; Todo o conceito é que tudo é 100% estatístico. Nós não usamos nenhum dado fundamental na tomada de decisões. É tudo puramente baseado em dados de preço porque não há conhecimento subjetivo em dados de preços. & # 8221;
Heya, eu estou pela primeira vez aqui. Eu encontrei.
esta placa e eu acho realmente útil; ajudou.
me muito. Espero dar algo de volta e ajudar os outros.
como você me ajudou.
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Barômetro de tendência de mercado.
Tendência Geral da Força = Moderadamente Fraca.
Taxa de troca de 10 dias = Queda moderada.
(Última atualização: sábado, 3 de março de 2018 18:20:30)
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Um dos melhores recursos para os interessados em aprender sobre negociação. Há uma negociação mais pesada, mas vale a pena ouvir todos os tipos de traders. Niels é profundamente conhecedor; mostra nas entrevistas conduzidas habilmente. Grande anfitrião, excelentes hóspedes, excelente podcast. Minha única crítica é que novos episódios se tornaram pouco frequentes.
por bcat1981 do Canadá.
Best Trading Podcast lá fora.
Este é o melhor podcast de negociação que existe. Niels é um profissional experiente, então suas perguntas são relevantes e perspicazes, e sua lista de convidados é inigualável. Quem mais pode contratar David Harding, da Winton, Richard Dennis, da Turtles, Larry Hite, um Assistente do Mercado, e Martin Lueck, da Aspect Capital, para citar alguns. Muito simplesmente: as melhores entrevistas de negociação por aí.
por Gherkincb da Austrália.
Esta é uma visão incrível do lendário criador do Turtle Trader - Richard Dennis e o resultado de seu programa Turtle, criando alguns dos traders mais bem sucedidos do mundo. Para que Proctor e Parker houvessem selagem, o que segue a tendência é o Grande Niels do podcast - mantenha-os falando. Obrigado por isso - é muito inspirador.
por FAHaupt da África do Sul.
Top podcast para traders experientes.
Niels, você fez um trabalho fantástico aqui. Eu não uso o iTunes (eu ouço o seu podcast usando o Stitcher), mas eu me inscrevi hoje para mostrar o meu apreço. Fiquei surpreso ao ver tão poucos comentários sobre o seu podcast, considerando o quanto eu o valorizo pessoalmente. Eu acho seus podcasts extremamente pensados e informativos. Sou estudante dos mercados há 12 anos e ouço uma variedade de podcasts relacionados ao comércio, mas o seu é o que eu mais espero. Eu acho que você oferece algo diferente para os outros que tendem a atrair mais comerciantes newbie, Você dá muito mais foco aos desafios da gestão de fundos e da indústria de gestão de fundos como um todo. Como um operador individual, isso me dá um contexto maior para o que eu faço. P.s. Eu gosto da música que você usa para a introdução e a música entre os segmentos. Bem feito :)
por cpeterstrader11 do Reino Unido.
Melhor desde o Wizards Market.
Sem dúvida, a melhor série de entrevistas desde o Market Wizards, excelentes convidados e um anfitrião ainda melhor!
por p0dreview do Reino Unido.
Conteúdo inestimável e insights do melhor do setor. Muito grato. Obrigado Niels.
por mauro taratufolo de United Kingdom.
O objetivo da Top Traders Unplugged é democratizar a indústria de fundos de hedge, proporcionando fácil acesso aos gerentes e comerciantes mais bem-sucedidos e, ao mesmo tempo, dando aos gerentes pequenos e emergentes uma chance de serem ouvidos.
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Bill dunn trading system
Bill Dunn é um dos primeiros Trend Following Wizard que acompanhamos neste site. Ele começou em 1974 e é famoso por ter negociado o & # 8220; mesmo & # 8221; modelo desde então.
Ele agora gerencia US $ 183 milhões em seu programa WMA & # 8211; de seu site:
WMA da DUNN é um programa 100% sistemático de acompanhamento de tendências a longo prazo que começou a ser negociado.
em novembro de 1984. A WMA utiliza a tendência original da DUNN seguindo o algoritmo desenvolvido em.
1974, abrangendo uma carteira de mercados de futuros financeiros, de energia, metal e agrícola.
Desempenho do programa Dunn WMA desde o início.
Em sua "outra vida" & # 8221; Dunn é presidente da fundação Reason, um think tank sem fins lucrativos que também publica a revista Reason: Free Minds e Free Markets. Suas idéias são principalmente libertárias & # 8211; o que parece ser um tema comum entre alguns seguidores da tendência: talvez um caso de falar seus livros (ou é o contrário)?
Abaixo estão dois vídeos de uma entrevista Dunn por Michael Martin do MartinKronikle.
O primeiro vídeo começa com uma discussão sobre a fundação do Reason e as visões políticas de Dunn sobre os mercados e a regulamentação. Por volta das 7:00 ele começa a discutir como ele começou o fundo e como eles mudaram a composição da carteira por medo de problemas de liquidez.
Verifique a ação das sobrancelhas na introdução:
Dunn também discute as dificuldades de lidar com as emoções enquanto segue o sistema.
O segundo vídeo é uma continuação da entrevista, onde Dunn fornece seus conselhos sobre alguém que queira entrar no Trend Following (começando por volta das 7:00)
2 Comentários até agora & darr;
Hey, apenas um pouco de atenção:
Nenhum dos vídeos no seu site está funcionando.
Você precisará alterar o popmodal / nvplayer. swf? Config = & # 8221; em popmodal / nvplayer. swf & # 8221; config = & # 8221; na sua página.
Alex & # 8211; obrigado pelo heads up & # 8211; Eu consertei e parece estar funcionando & # 8211; para mim de qualquer maneira.
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Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais; como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer título ou instrumento financeiro, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou investimento em particular. As idéias expressas neste site são unicamente as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você tome como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, de sua exclusiva responsabilidade.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.
Trader Prudente.
Negociar não é sobre estar certo ou errado. O comércio é sobre como administrar o dinheiro!
Pós-navegação.
Aprendendo com os mestres & # 8211; Bill Dunn.
Bill Dunn é o fundador e presidente da Dunn Capital Management. Dunn sempre acreditou que, para ganhar dinheiro, você deve ser capaz de viver com uma certa volatilidade. O seu esquema de orçamentação de risco & # 8221; ou a gestão do dinheiro é baseada na tomada de decisão objetiva. Cuidado é caro pode ser o seu lema.
Para Dunn, negociar sem uma estratégia de saída predeterminada é uma receita para o desastre! O sistema de gerenciamento de risco da Dunn permite que ele equilibre a volatilidade de sua carteira. Quanto mais volátil for um mercado, menos ele negocia e, inversamente, quanto menos volátil é um mercado, mais ele negocia.
Ele acumulou de 14% a 16% ao ano (clique no link acima) e tem um tamanho mínimo de conta de US $ 10 milhões. Como Dunn faz isso? Do livro de Michael Covel & # 8220; Tendência seguinte & # 8221 ;:
Ele corta suas perdas. Ele nunca muda sua estratégia central: seu desempenho não é resultado do julgamento humano. A tendência de Dunn é quantitativa e sistemática, sem substituições discricionárias de seus sinais comerciais gerados pelo sistema. Este é um conceito estrangeiro para os investidores que assistem CNBC para dicas de ações. Seu estilo de negociação não é derivado. Long term holding: para períodos de detenção de aproximadamente 3,75 anos e mais, todos os retornos são positivos. Lição # 8211; Ficar com um sistema para o longo curso e você faz bem. Composição: Dunn combina implacavelmente. Ele devolve os lucros ao seu sistema de negociação e aproveita novos ganhos. Recuperação: Dunn perdeu anos de 27,1% em 1976 e 32% em 1981, seguidos de ganhos plurianuais de 500% e 300%, respectivamente. Você deve ser capaz de aceitar drawdowns e entender que a recuperação é, pela natureza da tendência de negociação ao virar da esquina.
Money Management é a verdadeira chave de sobrevivência!
Lembre-se que o propósito desta série NÃO é dar a você o & # 8220; Santo Graal & # 8221; mas para mostrar e falar sobre alguns que se tornaram enormemente bem-sucedidos, não divulgando algo na CNBC ou na Internet, mas fazendo algo. O objetivo é excitar você e seu desejo de imitar.
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& # 8212; - Últimos resultados mais abaixo, abaixo & # 8212; - Nesta página, acompanho os resultados mensais dos principais fundos de CTAs / Fundos futuros geridos no Trend Following space: Décadas de registos de sucesso (alguns gestores que se aproximam de meio século, como Millburn ou Campbell, fundada em 1971 e 1972, respectivamente, com outros pioneiros seguindo o exemplo alguns anos [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Janeiro de 2011.
21 de fevereiro de 2011 & middot; 4 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Início lento do ano para os Wizards 2011, com um desempenho médio de -0,94% e resultados variando de -6,70% a 3,69%. Note que eu adicionei dois Wizards à lista para este novo ano: Mark J. Walsh e Sunrise Capital & # 8211; obrigado pela sugestão de um leitor do blog. Mark [& hellip;]
Tendência Após Assistentes: Fechando 2010 em Alta.
17 de janeiro de 2011 & middot; 9 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Dezembro viu outro mês positivo para a Trend Following Wizards, ajudando alguns deles a se recuperarem de números negativos para positivos, e produzir um histórico positivo de 100% para o ano. Todos os Wizards encerraram 2010 no preto, com números de desempenho variando de menos de 1% a pouco menos de 70% (os resultados não são ajustados à volatilidade, [& hellip;]
A tendência que segue os assistentes mantém "Surfar na onda" em outubro de 2010.
16 de novembro de 2010 & middot; 2 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Outro mês muito forte permitiu que os nossos seguidores de tendência continuassem a surfar a onda em que estiveram andando por uns bons meses, com um & # 8220; mar de números pretos & # 8221; na tabela abaixo. Todos, exceto dois, são agora lucrativos no acumulado do ano com alguns retornos de dois dígitos este mês (Chesapeake Capital e Tactical Investment Mgt) também [& hellip;]
Tendência Após Wizards em setembro de 2010.
18 de outubro de 2010 e middot; 2 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Outro bom mês para a Trend Following Wizards com performances principalmente positivas e uma performance média mensal de + 4,39%. O ganho médio acumulado no ano é agora de 6,48%, e um assistente está se destacando com + 43,70% até o momento, após alguns meses fortes. Note que eu adicionei um novo assistente a esta lista: [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Agosto de 2010.
13 de setembro de 2010 e middot; 3 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Exceto por uma minúscula partícula de vermelho & # 8221; (BlueTrend com -0,01%!), Agosto foi inequivocamente no preto para todos os Trend Following Wizards. Isso está de acordo com o relatório "Estado da tendência", apresentado no início deste mês, que mostrou um desempenho mensal de pouco mais de 8%. O desempenho médio deste mês para os assistentes é de 5,71% (após [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Julho de 2010 (RED)
16 de agosto de 2010 e middot; Nenhum comentário & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Negativo praticamente em toda a linha para o Trend Following Wizards em julho, com um retorno médio mensal de -1,55%, empurrando um pouco mais no vermelho a média de retorno acumulado no ano, em -2,90%. Encontre abaixo todos os resultados individuais para julho de 2010: Retorno sobre a Organização / Fundos YTD * AUM ** Negociação com Abraão1 -1,95% -9,61% $ 457M [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Junho de 2010.
21 de julho de 2010 e middot; 2 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Junho foi uma bagunça em termos de desempenho para a Trend Following Wizards. O retorno médio mensal é de 0,29%, levando o valor médio acumulado no ano para -1,48%, com alguns assistentes na casa dos dois dígitos em ambos os extremos da escala. Note que três jogadores principais foram adicionados ao relatório isso [& hellip;]
Tendência Após Assistentes: mês negativo (maio), 2010 agora no vermelho & # 8230;
16 de junho de 2010 e middot; 5 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Não tão volátil quanto alguns poderiam esperar, os desempenhos da Trend Following Wizards são bastante heterogêneos, mas principalmente no lado negativo, com um retorno médio de -3,99% e um par de perdas de dois dígitos. Isso eleva a média do ano para -0,66%. Isso contrasta com o resultado de + 35% encontrado em algumas das estratégias [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Abril de 2010.
12 de maio de 2010 & middot; 2 Comentários & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
Siga as atualizações do Trend Following Wizards com o feed mensal dedicado. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. As recentes turbulências que estão se desenvolvendo nos mercados nos darão momentos interessantes para monitorar o desempenho dos Trend Trend Wizard. Se 2008 é alguma indicação, e se voltarmos para grandes [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Março de 2010.
14 de abril de 2010 & middot; 4 Comentários & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
Siga as atualizações do Trend Following Wizards com o feed mensal dedicado. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. Um mês mais feliz para os Seguidores de Tendências com um ganho médio de 3,7% e até mesmo um retorno de dois dígitos para o Superfund (aumento do retorno / fundo alavancado). Mais uma vez, os resultados estão alinhados [& hellip;]
Entrevista de Vídeo Wizard Bill Dunn.
24 de março de 2010 & middot; 2 Comentários & middot; Revisão do Fundo.
Bill Dunn é um dos primeiros Trend Following Wizard que acompanhamos neste site. Ele começou em 1974 e é famoso por ter negociado o & # 8220; mesmo & # 8221; modelo desde então. Ele agora gerencia US $ 183 milhões em seu programa WMA & # 8211; dele.
Trend Following Wizards & # 8211; Fevereiro de 2010
15 de março de 2010 e middot; Nenhum comentário & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
Siga as atualizações do Trend Following Wizards com o feed mensal dedicado. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. Um conjunto muito diversificado de resultados este mês para os assistentes com um retorno médio e médio em torno de + 0,5%. Desempenho acumulado no ano ainda no vermelho a uma mediana / média em torno de -3%. Isso [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Janeiro de 2010.
10 de fevereiro de 2010 & middot; 3 Comentários & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
& # 8211; & # 8211; & # 8211; Nota: A partir deste mês, criei um feed dedicado exclusivamente para as atualizações mensais do Trend Following Wizards. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. & # 8211; & # 8211; & # 8211; Não é um bom começo de ano para os seguidores da Trend & # 8211; começando 2010 da mesma maneira como 2009 fechado: por muito negativo [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; 09 de dezembro.
18 de janeiro de 2010 e middot; 4 Comentários & middot; Revisão de Fundos, Tendência Seguinte, Tendência Após Assistentes.
Não é um bom ano para os seguidores da Trend! Encerrando dezembro com um desempenho de -4,37%, em média, a maioria dos fundos que nós seguimos "viu red & # 8221; em 2009 (-7,3% em média). Bem, isso faz parte do jogo: você tem que arriscar (e perder) alguns para fazer alguns & # 8230; Até mesmo o & mammoth & # 8221; fundos que são Man ou Transtrend terminaram o [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; 09 de novembro
15 de dezembro de 2009 & middot; 3 Comentários & middot; Revisão de Fundos, Tendência Seguinte, Tendência Após Assistentes.
Excelente mês para a Trend Following Wizards: todos estão no preto com um ganho mensal de 6,75% em média! Já se passaram dois meses seguidos que os assistentes do Trend Following exibem resultados correlacionados muito fortes, o que tende a reforçar a opinião de que toda a tendência após os CTAs não é tão diferente & # 8211; exceto em termos [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; 09 de outubro
17 de novembro de 2009 & middot; Nenhum comentário & middot; Revisão de Fundos, Tendência Seguinte, Tendência Após Assistentes.
Primeiramente, peço desculpas pelo atraso deste relatório. Todos os fundos relatados abaixo publicam seus resultados em diferentes momentos do mês, então tenho que esperar que todos eles publiquem. Podemos ver que ainda existe um "mar vermelho" & # 8221; de desempenho negativo em outubro, tanto para o mês e YTD [& hellip;]
Você deveria estar negociando um camaleão?
3 de novembro de 2009 & middot; Nenhum comentário & middot; Backtest, estratégias.
Graças a marfis75 para o Sr. DJ Chameleon Existem duas abordagens para os parâmetros dos sistemas: Decidir sobre um conjunto de parâmetros para a estratégia e cumpri-lo Manter mudando os parâmetros do sistema com base nas últimas condições de mercado (abordagem camaleão) O método camaleão será inerentemente atrasado e, como resultado, pode não lhe dar [& hellip;]
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Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais; como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer título ou instrumento financeiro, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou investimento em particular. As idéias expressas neste site são unicamente as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você tome como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, de sua exclusiva responsabilidade.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.
Dunn Capital e Bill Dunn: tendência após comerciante.
O objetivo do seguidor de tendência é pegar o que é dado. Se você quiser negociar direito você não pode dizer a si mesmo, OK, eu quero 15% ao ano. O mercado não pode lhe dar 15% ao ano. Você deve esperar volatilidade. Por exemplo, o que você preferiria ter: três anos de + 15%, + 15% e + 15% ou três anos de -5%, + 50% e + 20%? Ao final de três anos, a primeira oportunidade de investimento valeria US $ 1.520 (se começamos com US $ 1.000), o segundo investimento valeria US $ 1.710. Veja como grandes ganhos podem compensar pequenas perdas? Este é o mundo de Bill Dunn.
Dunn Capital e 95 ienes japoneses.
Dunn Capital Management em 1995: + 96,7%
Dunn Capital [Bill Dunn] é um seguidor da tendência de reversão de longo prazo que explorou o iene japonês para níveis extremos em 1995. Eles ganharam dinheiro indo para aquela enorme montanha em fevereiro de 1995 e ganharam dinheiro indo para aquela imensa montanha em agosto de 1995.
Olhe para os retornos mensais e olhe para o gráfico do iene. Você vê a correlação entre ganhos / perdas e altos / baixos no padrão gráfico? Dunn iniciou a posição em 1/95 e montou até o topo. Ele inverteu a posição no lado negativo do primeiro pico. A reversão foi de curta duração, como você pode ver pelo pico de volta para cima. Depois, há a inversão acentuada e descendente acentuada seguida por Dunn.
Dunn iniciou uma posição curta no iene depois do primeiro pico e não saiu da posição mesmo quando esta mal contra ele. Ele permaneceu na posição com perdas crescentes. No entanto, as perdas nunca se aproximaram de sua posição de entrada no lado curto. Consequentemente ele sentou-se lá com grande disciplina e esperou. O período de perda / apartamento 4 / 95-6 / 95 em seus retornos corresponde diretamente ao mesmo período fixo no gráfico.
O enorme movimento negativo recompensou sua paciência. Este exemplo não foi assento do comércio de calças. Havia regras precisas. O sistema de Dunn é 100% mecânico. E, em geral, os retornos anteriores de Dunn são altamente correlacionados a outros seguidores da tendência.
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# 2 Billionaire David Harding começou pequeno, tornou-se um seguidor de tendências e agora é uma lenda comercial. Leia sua história aqui.
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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.
& # 8212; - Últimos resultados mais abaixo, abaixo & # 8212; - Nesta página, acompanho os resultados mensais dos principais fundos de CTAs / Fundos futuros geridos no Trend Following space: Décadas de registos de sucesso (alguns gestores que se aproximam de meio século, como Millburn ou Campbell, fundada em 1971 e 1972, respectivamente, com outros pioneiros seguindo o exemplo alguns anos [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Janeiro de 2011.
21 de fevereiro de 2011 & middot; 4 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Início lento do ano para os Wizards 2011, com um desempenho médio de -0,94% e resultados variando de -6,70% a 3,69%. Note que eu adicionei dois Wizards à lista para este novo ano: Mark J. Walsh e Sunrise Capital & # 8211; obrigado pela sugestão de um leitor do blog. Mark [& hellip;]
Tendência Após Assistentes: Fechando 2010 em Alta.
17 de janeiro de 2011 & middot; 9 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Dezembro viu outro mês positivo para a Trend Following Wizards, ajudando alguns deles a se recuperarem de números negativos para positivos, e produzir um histórico positivo de 100% para o ano. Todos os Wizards encerraram 2010 no preto, com números de desempenho variando de menos de 1% a pouco menos de 70% (os resultados não são ajustados à volatilidade, [& hellip;]
A tendência que segue os assistentes mantém "Surfar na onda" em outubro de 2010.
16 de novembro de 2010 & middot; 2 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Outro mês muito forte permitiu que os nossos seguidores de tendência continuassem a surfar a onda em que estiveram andando por uns bons meses, com um & # 8220; mar de números pretos & # 8221; na tabela abaixo. Todos, exceto dois, são agora lucrativos no acumulado do ano com alguns retornos de dois dígitos este mês (Chesapeake Capital e Tactical Investment Mgt) também [& hellip;]
Tendência Após Wizards em setembro de 2010.
18 de outubro de 2010 e middot; 2 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Outro bom mês para a Trend Following Wizards com performances principalmente positivas e uma performance média mensal de + 4,39%. O ganho médio acumulado no ano é agora de 6,48%, e um assistente está se destacando com + 43,70% até o momento, após alguns meses fortes. Note que eu adicionei um novo assistente a esta lista: [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Agosto de 2010.
13 de setembro de 2010 e middot; 3 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Exceto por uma minúscula partícula de vermelho & # 8221; (BlueTrend com -0,01%!), Agosto foi inequivocamente no preto para todos os Trend Following Wizards. Isso está de acordo com o relatório "Estado da tendência", apresentado no início deste mês, que mostrou um desempenho mensal de pouco mais de 8%. O desempenho médio deste mês para os assistentes é de 5,71% (após [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Julho de 2010 (RED)
16 de agosto de 2010 e middot; Nenhum comentário & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Negativo praticamente em toda a linha para o Trend Following Wizards em julho, com um retorno médio mensal de -1,55%, empurrando um pouco mais no vermelho a média de retorno acumulado no ano, em -2,90%. Encontre abaixo todos os resultados individuais para julho de 2010: Retorno sobre a Organização / Fundos YTD * AUM ** Negociação com Abraão1 -1,95% -9,61% $ 457M [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Junho de 2010.
21 de julho de 2010 e middot; 2 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Junho foi uma bagunça em termos de desempenho para a Trend Following Wizards. O retorno médio mensal é de 0,29%, levando o valor médio acumulado no ano para -1,48%, com alguns assistentes na casa dos dois dígitos em ambos os extremos da escala. Note que três jogadores principais foram adicionados ao relatório isso [& hellip;]
Tendência Após Assistentes: mês negativo (maio), 2010 agora no vermelho & # 8230;
16 de junho de 2010 e middot; 5 Comentários & middot; Seguir a Tendência, Assistentes de tendência seguindo.
Não tão volátil quanto alguns poderiam esperar, os desempenhos da Trend Following Wizards são bastante heterogêneos, mas principalmente no lado negativo, com um retorno médio de -3,99% e um par de perdas de dois dígitos. Isso eleva a média do ano para -0,66%. Isso contrasta com o resultado de + 35% encontrado em algumas das estratégias [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Abril de 2010.
12 de maio de 2010 & middot; 2 Comentários & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
Siga as atualizações do Trend Following Wizards com o feed mensal dedicado. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. As recentes turbulências que estão se desenvolvendo nos mercados nos darão momentos interessantes para monitorar o desempenho dos Trend Trend Wizard. Se 2008 é alguma indicação, e se voltarmos para grandes [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Março de 2010.
14 de abril de 2010 & middot; 4 Comentários & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
Siga as atualizações do Trend Following Wizards com o feed mensal dedicado. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. Um mês mais feliz para os Seguidores de Tendências com um ganho médio de 3,7% e até mesmo um retorno de dois dígitos para o Superfund (aumento do retorno / fundo alavancado). Mais uma vez, os resultados estão alinhados [& hellip;]
Entrevista de Vídeo Wizard Bill Dunn.
24 de março de 2010 & middot; 2 Comentários & middot; Revisão do Fundo.
Bill Dunn é um dos primeiros Trend Following Wizard que acompanhamos neste site. Ele começou em 1974 e é famoso por ter negociado o & # 8220; mesmo & # 8221; modelo desde então. Ele agora gerencia US $ 183 milhões em seu programa WMA & # 8211; dele.
Trend Following Wizards & # 8211; Fevereiro de 2010
15 de março de 2010 e middot; Nenhum comentário & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
Siga as atualizações do Trend Following Wizards com o feed mensal dedicado. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. Um conjunto muito diversificado de resultados este mês para os assistentes com um retorno médio e médio em torno de + 0,5%. Desempenho acumulado no ano ainda no vermelho a uma mediana / média em torno de -3%. Isso [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; Janeiro de 2010.
10 de fevereiro de 2010 & middot; 3 Comentários & middot; Revisão do Fundo, Trend Following Wizards.
& # 8211; & # 8211; & # 8211; Nota: A partir deste mês, criei um feed dedicado exclusivamente para as atualizações mensais do Trend Following Wizards. Você pode acessá-lo via RSS ou assinando por e-mail. & # 8211; & # 8211; & # 8211; Não é um bom começo de ano para os seguidores da Trend & # 8211; começando 2010 da mesma maneira como 2009 fechado: por muito negativo [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; 09 de dezembro.
18 de janeiro de 2010 e middot; 4 Comentários & middot; Revisão de Fundos, Tendência Seguinte, Tendência Após Assistentes.
Não é um bom ano para os seguidores da Trend! Encerrando dezembro com um desempenho de -4,37%, em média, a maioria dos fundos que nós seguimos "viu red & # 8221; em 2009 (-7,3% em média). Bem, isso faz parte do jogo: você tem que arriscar (e perder) alguns para fazer alguns & # 8230; Até mesmo o & mammoth & # 8221; fundos que são Man ou Transtrend terminaram o [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; 09 de novembro
15 de dezembro de 2009 & middot; 3 Comentários & middot; Revisão de Fundos, Tendência Seguinte, Tendência Após Assistentes.
Excelente mês para a Trend Following Wizards: todos estão no preto com um ganho mensal de 6,75% em média! Já se passaram dois meses seguidos que os assistentes do Trend Following exibem resultados correlacionados muito fortes, o que tende a reforçar a opinião de que toda a tendência após os CTAs não é tão diferente & # 8211; exceto em termos [& hellip;]
Trend Following Wizards & # 8211; 09 de outubro
17 de novembro de 2009 & middot; Nenhum comentário & middot; Revisão de Fundos, Tendência Seguinte, Tendência Após Assistentes.
Primeiramente, peço desculpas pelo atraso deste relatório. Todos os fundos relatados abaixo publicam seus resultados em diferentes momentos do mês, então tenho que esperar que todos eles publiquem. Podemos ver que ainda existe um "mar vermelho" & # 8221; de desempenho negativo em outubro, tanto para o mês e YTD [& hellip;]
Você deveria estar negociando um camaleão?
3 de novembro de 2009 & middot; Nenhum comentário & middot; Backtest, estratégias.
Graças a marfis75 para o Sr. DJ Chameleon Existem duas abordagens para os parâmetros dos sistemas: Decidir sobre um conjunto de parâmetros para a estratégia e cumpri-lo Manter mudando os parâmetros do sistema com base nas últimas condições de mercado (abordagem camaleão) O método camaleão será inerentemente atrasado e, como resultado, pode não lhe dar [& hellip;]
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.
Dunn Capital e Bill Dunn: tendência após comerciante.
O objetivo do seguidor de tendência é pegar o que é dado. Se você quiser negociar direito você não pode dizer a si mesmo, OK, eu quero 15% ao ano. O mercado não pode lhe dar 15% ao ano. Você deve esperar volatilidade. Por exemplo, o que você preferiria ter: três anos de + 15%, + 15% e + 15% ou três anos de -5%, + 50% e + 20%? Ao final de três anos, a primeira oportunidade de investimento valeria US $ 1.520 (se começamos com US $ 1.000), o segundo investimento valeria US $ 1.710. Veja como grandes ganhos podem compensar pequenas perdas? Este é o mundo de Bill Dunn.
Dunn Capital e 95 ienes japoneses.
Dunn Capital Management em 1995: + 96,7%
Dunn Capital [Bill Dunn] é um seguidor da tendência de reversão de longo prazo que explorou o iene japonês para níveis extremos em 1995. Eles ganharam dinheiro indo para aquela enorme montanha em fevereiro de 1995 e ganharam dinheiro indo para aquela imensa montanha em agosto de 1995.
Olhe para os retornos mensais e olhe para o gráfico do iene. Você vê a correlação entre ganhos / perdas e altos / baixos no padrão gráfico? Dunn iniciou a posição em 1/95 e montou até o topo. Ele inverteu a posição no lado negativo do primeiro pico. A reversão foi de curta duração, como você pode ver pelo pico de volta para cima. Depois, há a inversão acentuada e descendente acentuada seguida por Dunn.
Dunn iniciou uma posição curta no iene depois do primeiro pico e não saiu da posição mesmo quando esta mal contra ele. Ele permaneceu na posição com perdas crescentes. No entanto, as perdas nunca se aproximaram de sua posição de entrada no lado curto. Consequentemente ele sentou-se lá com grande disciplina e esperou. O período de perda / apartamento 4 / 95-6 / 95 em seus retornos corresponde diretamente ao mesmo período fixo no gráfico.
O enorme movimento negativo recompensou sua paciência. Este exemplo não foi assento do comércio de calças. Havia regras precisas. O sistema de Dunn é 100% mecânico. E, em geral, os retornos anteriores de Dunn são altamente correlacionados a outros seguidores da tendência.
Tendência Seguindo Produtos.
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